No instales el juego en Archivos de programa, hazlo fuera, en C:/Age of Empires III, por ejemplo.

También puedes probar a ejecutarlo como administrador.

Se todas formas en un rato lo pruebo y te cuento.

Descargado, instalado y ejecutado correctamente, prueba a descargarlo de nuevo, ejecutarlo como admin y no instalarlo en Archivos de Programa.